Strategi Berbeza untuk Dagangan Frekuensi Sederhana Forex

[Earner]

Strategi Berbeza untuk Dagangan Frekuensi Sederhana Forex
Strategi perdagangan mata wang yang berjaya memerlukan strategi perdagangan frekuensi sederhana. Banyak taktik perdagangan telah dibangunkan sepanjang tahun untuk membantu pedagang memperoleh keuntungan daripada pasaran. Sebaliknya, setiap pedagang mesti membangunkan strategi perdagangan frekuensi sederhana optimum yang serasi dengan gaya dagangan dan toleransi risiko mereka. Akhirnya, tidak ada penyelesaian satu saiz untuk semua.
Untuk memaksimumkan keuntungan, peniaga harus mengutamakan pemansuhan transaksi yang gagal dan pengembangan yang berjaya. Mana-mana pendekatan perdagangan yang membantu pedagang dalam mencapai objektif ini mungkin akan berjaya. Oleh itu, firma-firma ini terlibat dalam "membuat pasaran" secara eksklusif untuk tujuan mengaut keuntungan daripada tebaran bid-ask. Algoritma digunakan untuk memproses transaksi ini oleh komputer berprestasi tinggi.


Apakah itu Perdagangan Frekuensi Sederhana?


Kaedah perdagangan frekuensi sederhana merangkumi semua tindakan perdagangan yang tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur mikro pasaran tetapi sangat bergantung pada kesan pasaran pada yang lain. Perbezaan utama antara perdagangan frekuensi tinggi dan jenis perdagangan lain ialah algoritma lanjutan mampu menilai sejumlah besar data. Pengurusan portfolio ialah proses dinamik yang menggabungkan penemuan isyarat (alfa) dengan pelaksanaan jadual dagangan yang cekap.
Ia menyusun senarai syarikat S&P 500 yang telah dimasukkan ke dalam indeks dari sekurang-kurangnya permulaan tahun 2008. Walaupun strategi arbitraj statistik untuk frekuensi sederhana berprestasi jauh lebih baik daripada penanda aras mereka di atas kertas, mereka amat sensitif terhadap enjin dagangan dan perisian pengoptimuman kualiti.
Bagaimana Frekuensi Sederhana Beroperasi?


1. Dagangan Frekuensi Sederhana Menggunakan Data yang Belum Tersedia Secara Umum
Sehingga musim panas lalu, Thomson Reuters membenarkan pelabur elit mengakses penunjuk ekonomi penting, tinjauan keyakinan pengguna Universiti Michigan, lima minit lebih awal daripada pasaran yang lain. Kumpulan terhad pelanggan "lebih elit" perdagangan frekuensi sederhana boleh memperoleh permulaan tambahan 500 milisaat. Fungsi ini tidak lagi dijalankan oleh Reuters. Walau bagaimanapun, cara yang serupa wujud - satu dikenali sebagai "membayar untuk aliran pesanan."
Premisnya ialah institusi kewangan boleh membayar balik broker untuk mengarahkan pesanan pelanggan mereka melalui mereka, jadi memenuhi tugas broker untuk menyelesaikan transaksi pedagang. Mengapa syarikat-syarikat ini membayar untuk perkara sedemikian? Mereka mempunyai pengetahuan milisaat lebih awal tentang harga masa hadapan kerana mereka mengesan pesanan beli dan jual sebelum orang lain. Lewis membuat tesis yang sama tentang "lokasi bersama." Lewis menegaskan bahawa "peniaga frekuensi sederhana" akan menemui lokasi mereka


2. Memudahkan Penerokaan Pasaran Kewangan Melalui Dagangan Frekuensi Sederhana
Pemahaman peniaga tentang cara pelbagai pasaran kewangan beroperasi membantunya memilih produk yang paling sesuai untuk keperluan mereka. Sebagai contoh, perdagangan saham sen tidak serupa dengan perdagangan komoditi. Bahagian ini adalah penting untuk pedagang pemula, kerana ia akan membantu mereka dalam mengelakkan kerugian yang ketara dan kesilapan perdagangan yang mahal. Perhatikan dinamik pasaran, pergerakan harga dan apa-apa lagi yang menarik perhatian peniaga sepanjang tiga bulan sampel dagangan

[April]

Strategi perdagangan mata wang yang berjaya memerlukan strategi perdagangan frekuensi sederhana. Banyak taktik perdagangan telah dibangunkan sepanjang tahun untuk membantu pedagang memperoleh keuntungan daripada pasaran. Sebaliknya, setiap pedagang mesti membangunkan strategi perdagangan frekuensi sederhana optimum yang serasi dengan gaya dagangan dan toleransi risiko mereka. Akhirnya, tidak ada penyelesaian satu saiz untuk semua. Untuk memaksimumkan keuntungan, peniaga harus mengutamakan pemansuhan transaksi yang gagal dan pengembangan yang berjaya. Mana-mana pendekatan perdagangan yang membantu pedagang dalam mencapai objektif ini mungkin akan berjaya. Oleh itu, firma-firma ini terlibat dalam "membuat pasaran" secara eksklusif untuk tujuan mengaut keuntungan daripada tebaran bid-ask. Algoritma digunakan untuk memproses transaksi ini oleh komputer berprestasi tinggi.
Apakah itu Perdagangan Frekuensi Sederhana?
Kaedah perdagangan frekuensi sederhana merangkumi semua tindakan perdagangan yang tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur mikro pasaran tetapi sangat bergantung pada kesan pasaran pada yang lain. Perbezaan utama antara perdagangan frekuensi tinggi dan jenis perdagangan lain ialah algoritma lanjutan mampu menilai sejumlah besar data. Pengurusan portfolio ialah proses dinamik yang menggabungkan penemuan isyarat (alfa) dengan pelaksanaan jadual dagangan yang cekap. Ia menyusun senarai syarikat S&P 500 yang telah dimasukkan ke dalam indeks dari sekurang-kurangnya permulaan tahun 2008. Walaupun strategi arbitraj statistik untuk frekuensi sederhana berprestasi jauh lebih baik daripada penanda aras mereka di atas kertas, mereka amat sensitif terhadap enjin dagangan dan perisian pengoptimuman kualiti.